tqqq 매수 백테스트 정액분할매수, 고점매수, 저점매수, 매월적립식매수

tqqq 매수 백테스트 정액분할매수, 고점매수, 저점매수, 매월적립식 매수

안녕하세요 TQQQ를 적립식 매수하는 해리입니다.
저도 TQQQ매수를 어떻게 해야 잘할까 이것저것 고민해 봤습니다.
TQQQ 매수에 대해 여러 관점으로 나눠서 영상제작하려고 합니다.
오늘은 1편입니다. TQQQ 매수를 수학적으로 접근해 본 백테스트자료입니다.
그래서 매수할 수 있는 방법을 여러 가지 백테스트해 봤습니다.

보통 직장인들은 월급이 10일 또는 25일 날 받습니다.

그래서 10일 매수, 25일 매수, 매일정액분할매수 비교할 값으로 매월고점매수, 매월저점매수를 백테스트했습니다.

백테스트 방법에 대해 설명드리겠습니다.
매월 3000달러를 매수하여 총 495,000달러를 매수했습니다.
총개장일은 3462일입니다.
백테스트 기간은 tqqq 출시일인 2010년 2월 11일부터 2023년 11월 10일까지 했습니다.

고점매수는 해당월의 최고점에서 3000달러 매수했습니다.
저점매수는 해당월의 최저점에서 3000달러매수했습니다.
매월 10일 3000달러를 적립식 매수했습니다. 만약 10일이 쉬는 날이면, 가장 빠른 평일날 매수했습니다.
매월 25일 3000달러 매수 적립식 매수했습니다. 만약 25일이 쉬는날이면, 가장 빠른 평일날 매수했습니다.
마지막으로 한 달 매수액 3000달러를 개장일에 맞춰서 매일 정액으로 142.9809달러씩 매수하는 방법도 백테스트했습니다. 

 

바로 백테스트 결과 보시겠습니다.

결과에 조금 놀라긴 했습니다.
우선 매월 10일 적립식 매수하는 경우를 보면, 수량 207650개 평단 2.38달러, 수익률 1710%를 보여줍니다.
그리고 매월 25일 적립식 매수하는 경우를 보면, 수량 205325개 평단 2.41달러, 수익률 1691%를 보여줍니다.
그리고 매일 정액분할매수하는 경우를 보면, 수량 203815개, 평단 2.42달러, 수익률 1679%를 보여줍니다.

그리고 비교값으로 진짜 운이 나쁜 사람이 있어서, 
매월 고점마다 3000달러를 매수하는 사람이 있다고 가정해 봅시다.
그 사람은 수량 179492개, 평단 2.75달러 수익률 1478%입니다.

그리고 진짜 운이 좋은 사람이 있어서 매월 저점마다 정확히 3000달러 매수하는 사람이 있다고 가정해봅시다.
그 사람은 수량 229684개, 평단 2.15달러 수익률 1892%입니다.

백테스트 결과를 봤을 때 매월 10일 적립식, 25일 적립식, 매일 정액분할매수는 큰 차이를 보이지 않았습니다.
하지만, 매월 고점매수와 매월 저점매수는 조금 큰 차이가 있네요

우리가 언제 매수할까 고민을 하는 것보다, 
백테스트 기간 13년이라는 기간에 리스크를 녹여내면 된다고 생각했습니다.

 

백테스트 결과를 정리해보겠습니다.

첫 번째, 우선, 백테스트는 과거자료입니다. 미래에 무슨 일이 일어날지 모릅니다. 
특히 tqqq처럼 고위험상품을 다룰 때에는 백테스트의 신뢰성이 조금 떨어질 수 있습니다. 
왜냐하면 어떠한 충격으로 tqqq가 -94%, -99% 상황을 맞이하게 되면 그동안 매수했던 것의 의미가 사라지기 때문입니다.

두 번째, 백테스트 기간이 13년입니다. 어떠한 적립식 매수를 하더라도 충분한 수익률을 보여줄 수 있는 기간입니다. 
그래서 1년, 3년, 5년 정도를 백테스트 하는 비교하는 자료도 만들어볼 생각입니다.

세 번째로, 제가 이번 백테스트를 통해 말씀드리고 싶었던 것은
매월 언제 적립식 매수를 하든 혹은 매일 정액분할매수를 하든 꾸준히 충분한 시간을 가지고 해나가야 한다는 것입니다.

네 번째로, 이것저것 불안하시다면, 반드시 기간을 충분히 가지시면서 매일정액분할매수를 선택하시면 될 듯합니다.

다섯 번째로, 제 경우에는 이미 28개월 동안 매수를 진행하였기에, 
따라서 매월 언제 풀매수를 하더라도, 평단에 큰 차이가 존재하지 않습니다.  
어느 정도의 안정된 평단이 생겼습니다. 제 평단에 대한 저 스스로의 신뢰성이 생긴 것입니다.

여섯 번째로 경험상 평단이 크게 움직이지 않게 된 시점은
 평가금액이 1억 5천 정도일 때 400만 원을 매수했을 때쯤이었습니다. 
평가금액대비 월투자금이 약 2.5%에 해당하는 금액을 매수할 때부터는 평단이 크게 움직이는 것을 못 느꼈습니다.

일곱 번째로, 기간으로 보면 400만 원씩 37개월을 매수한 기간입니다. 약 3년입니다.

여덟 번째로, 28개월 동안 매수했다면서 갑자기 왜 37개월이지?라고 생각하신다면 저도 목돈이 조금 있었습니다.
 약 9개월 정도의 목돈인 3500만 원가량을 모아놨었습니다.

아홉 번째로, 중요한 것은 꾸준히 3년 정도의 투자금을 천천히 분할매수 하시면, 평단이 움직여지지 않을 때를 느낄 수 있습니다. 

열 번째로, 다시 말씀드리지만, 중요한 것은 기간과 평가금액대비 월투자금의 비율입니다.

감사합니다 이상 tqqq 적립식 매수하는 해리였습니다.

tq 매수비교 백테스트.xlsx

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