내가 만약 28개월동안 tqqq말고 voo, sso, upro, soxx, usd, soxl을 샀더라면? s&p500레버리지, 반도체레버리지편

안녕하세요. tqqq 평가금액 4억 원이 도달될 때까지 적립식 투자하는 해리입니다.
주말 동안 열심히 작업하여 비교 편 영상을 다 올리려고 합니다.
매우 의미있는 결괏값들을 얻어냈으니 계속 올라오는 비교 편 영상을 시청해 주시기 바랍니다.
시리즈는 3편으로 구성될 예정입니다.
하나는 레버리지 기술주편
두번째는 s&p500 레버리지와 반도체 레버리지편
세 번째는 개별주 빅테크 편입니다.
그리고 한달에 한 번씩 정리하여 추후 추이를 계속해서 관찰해 나갈 예정입니다.
이런 결과값들이 쌓이면서, 제 미래에 대한 투자노하우가 쌓일 것으로 예상됩니다.
여러분들은 제가 몇시간동안 공들여 제공하는 정보를 간접체험하여 잘 소화하시면 됩니다.^^
이번 편은 s&p500, 반도체 레버리지 편입니다.
1편을 못 보고 오신 분들은 오른쪽 상단에 카드 올려놓겠습니다. 참고하시기 바랍니다.
역시 블로그에 데이터 자료를 올리겠습니다. 아래 링크를 달아놓겠습니다. 참고하시면 됩니다.
이번 s&p500 레버리지, 반도체 레버리지편에서는 voo, sso, upro, soxx, usd, soxl
6개 종목을 비교하겠습니다.
비교방법은 제가 TQQQ를 28개월동안 매수한 내역을 이용하여, 
매수날짜, 매수달러, 그 날짜의 voo가격대로 VOO를 매수한다고 가정합니다.
예를 들어, tqqq를 21년 8월 5일 270.08달러 매수했다면,
 VOO도 21년 8월 5일 276.08달러를 종가로 매수한다고 가정하여 백테스트를 진행하는 것입니다.
나머지 종목 SSO, UPRO, SOXX, USD, SOXL도 똑같이 진행합니다.

바로 결과 보시겠습니다.
tqqq를 voo, sso, upro과 비교한 값입니다. 총매수달러와, 수량과, 평단은 의미가 없고 수익률만 보시면 됩니다.
각 종목별로 수익률을 비교하는것이 이 영상의 핵심입니다.
23년 11월 24일 기준 voo는 8.79%, sso는 11.33%, upro는 9.96% 수익률을 보여줍니다.
그다음은 tqqq와 soxx, usd, soxl과 수익률을 비교한 값입니다.
soxx은 20.98%, usd는 66.75%, soxl는 21.68% 수익률을 기록 중입니다.
보시면서 어라? 이상한데? 하셨다면 정상이십니다. 아무생각없으셨으면 안 됩니다.
우선 지금까지 정리한표를 가지고 와서 설명을 드리겠습니다.
우선 바닥날짜는 거의 대부분 일치합니다.
특이한 날짜는 tqqq와 fngu와 bulz겠네요. 아무래도 기술주 3배 레버리지 특성상 바닥날짜가 저렇게 잡혔었나 봅니다.
s&p500은 상대적으로 안정적이어서 12월에 바닥이 잡히지 않는 모습이었구요.
반도체는 사이클 선반영으로 상승이 먼저 나간모습을 알 수 있었습니다.
차트를 보면 쉽게 알 수 있어서 차트를 가져왔습니다.
usd 2배 반도체레버리지는 10월에 바닥을 찍고 12월에서 저점을 올리며 상승했습니다. 먼저 상승한 모습입니다.
이와는 다르게 나스닥100은 10월에 저점을 형성하고 한 번 더 12월에 저점을 보러 갑니다.
s&p500 역시 10월에 바닥을 형성하고, 12월에는 저점을 높였습니다.
이번 하락장에서는 12월까지 나스닥 100이 주춤한 것을 알 수 있었네요. 
그 후로는 기술주위주의 나스닥이 상승을 많이한 모습이고요.
여기까지 바닥에 관한 설명이었습니다.
지난 기술주 레버리지편에서 추가하지 않은 자료가 추가되었는데요. 바닥에서 상승률을 넣어봤습니다.
qqq는 53.1% qld는 108.89%, tqqq는 173.79%, 
tecl은 227.53%, fngu는 451.86%, bulz는 363.5%가 바닥에서 상승했습니다.
tqqq가 굉장히 재밌는 결과입니다. 1배 qqq의 53%의 수익률을 3배를 곱하면 159%의 수익률 이어야 하는데
실제로 tqqq는 173.79% 상승했습니다.
음의복리도 있지만, 양의복리를 실제로 확인한 순간입니다.
나스닥100 지수추종과 s&p500 지수추종은 레버리지비율대로 추종이 잘 확인되는 것 같습니다.
tecl은 매우 관심이 가는 종목입니다. tqqq와 비슷한 mdd지만, 바닥에서 상승률이 눈에 띄네요.
fngu와 bulz는 엄청난 상승을 해왔습니다. 대단합니다.
그리고 분홍색으로 색칠한 s&p500과의 비교를 살펴보겠습니다.
굉장히 흥미로운 구간에 있습니다.
soo 2배가 upro 3배보다 왼쪽 백테스트 수익률이 높은 구간입니다.
하지만 s&p500이 1%에서 2%정도만 상승해 준다면, upro가 바로 앞장서게 될 것으로 보입니다.
특정구간에서는 2배가 실제 투자 수익률이 더 좋을 수 있다는 점을 알아주셨으면 좋겠습니다.
조금 더 시간이 지나면 바닥에서 상승률도 양의 복리가 눈으로 확인할 수 있을것으로 예상됩니다.
그리고 초록색으로 색칠한 반도체를 살펴보겠습니다.
이 결과를 보고 진짜 놀랐습니다.
놀라지 않을수가 없었습니다.
저의 매수내역으로 백테스트 한 2배 레버리지 usd의 수익률이 66.75%
3배 레버리지 soxl의 수익률이 21.68% 였습니다.
이게 도대체 뭔일인가 싶어서 자료를 다시 넣어보고 확인도 여러 번 했었지만, 보시는 자료가 변함이 없었습니다.
심지어 바닥에서 상승률도 usd는 292.27%
soxl은 270.7%상승한 모습입니다.
미래에 반도체가 계속 상승을 하여 3배 레버리지의 양의 복리가 많이 누적되어야 
2배의 수익률을 앞질러 갈 수 있을 것으로 생각됩니다.
하지만 저라면 usd를 투자하겠습니다.
나스닥 100과 s&p500과 반도체지수가 최고점에 거의 다 왔음에도 불구하고 
soxl이 이런 결과를 보여주는것은 정말 실망스럽습니다.
만약 soxl을 투자하시려면 미래에 앞도적인 반도체시장상승의 기대가 있어야만 합니다.
mdd면에서도 usd는 -80% 하락했었는데, soxl은 -91.62% 하락했었습니다.
그럼 도대체 둘이 무슨 차이가 있는걸까? 고민을 해봐야 합니다.

저는 그래서 구성종목을 살펴봤습니다.

왼쪽은 usd이고, 오른쪽은 soxl입니다. 누적합으로 98%에서 자른 모습입니다.
나머지 뒷부분입니다. 소수점 단위라서 큰 의미는 없다고 생각합니다.
하지만 재밌는 점은 오른쪽 soxl이 누적합이 100%가 넘었습니다.
마지막 달러가 -4.02%가 찍히면서 100%를 맞혀주는 모습이네요.
다시 돌아와서 상위종목을 비교해 보겠습니다.
저는 tqqq에만 투자하고 있어서 반도체에는 큰 관심이 없었는데 
usd와 soxl이 구성종목이 이렇게 다를 줄 몰랐습니다. 
특히 usd 쪽에서 엔비디아의 비율이 31%라니, 정말 압도적이네요.
그래서 usd가 더 높은 비중을 가진 것을 노란색으로 표시해 봤습니다.
usd에서 엔비디아와 브로드컴과 달러보유가 높습니다.
그러면 왜 usd가 압도적인 수익률을 보여줬는지 알 수 있게 됐습니다.
엔비디아의 엄청난 폭등으로 인해 이런 결과가 있었습니다.
그런데 왜 양쪽모두 엔비디아가 있고 폭등을 했었는데 왜 이런 결과가 나타났는지 의문이 들었습니다.
그래서 22년 3월에서의 종목구성비중을 인터넷에서 찾았습니다.
22년 12월 바닥부근에서의 동일날짜 자료를 더 찾고 싶었는데, 어렵네요.
아쉬운 대로 22년 3월에서의 비중입니다.
보시는 것과 같이 usd는 엔비디아의 비중이 21.85%이고, soxl은 3.79%입니다.
브로드컴도 usd는 8.67%, soxl은 5.4%입니다.
그리고 amd도 usd에서는 7.23%, soxl에서는 5.21%입니다. usd가 높네요.
차근차근 뜯어봤더니, 반도체 대장주, ai대장주인 엔비디아의 비중이 높은 
usd를 고르는 게 더 합리적이라는 생각이 들었습니다. 심지어 현금비중도 높고요.
다시 돌아와서, 이제는 usd와 soxl의 상승률 차이가 왜 이렇게 벌어졌는지 이해가 됐습니다. 엔비디아, 브로드컴의 비중 때문이었습니다.
앞으로 ai 쪽이 어떤 식으로 진행이 될지 모르겠지만, 그쪽에 관심이 있으신 분들은 확실히 soxl보다는 usd를 담는 게 좋아 보입니다.
제 생각에는 soxl과 usd는 그냥 다른 종목이라고 생각하셔야 할 것 같습니다.
반도체섹터에서 2배는 usd, 3배는 soxl이 아니라, 각각 다른 종목으로 봐주셔야 할 것 같습니다.
그리고 usd 역시 tqqq와 비슷한 mdd를 보였다는 점에서 변동성이 3배 못지않다는 점을 알고 계셔야 할 것 같습니다.
또한, 다른 반도체 1배 지수도 찾아봤습니다. 
나스닥 100이나 s&p500 지수추종과는 달리 반도체종목은 구성이 각각 한 종목 한종목 모두 다르기 때문에 
일일이 다 구성종목과 구성비율을 다 뜯어봐야 한다는 것을 반도체 투자하실 때 주의해 주셨으면 좋겠습니다.
순위를 매겨봤습니다. 지난 영상과는 다르게 s&p500과 반도체가 추가되어서 순위의 변동이 있네요.
usd가 3위로 들어왔습니다. 흥미로운 결과입니다. 그래도 tqqq는 5위로 선방하고 있습니다.
현재까지는 이렇게 진행됐습니다.
하지만, 앞으로 어떻게 진행되는지 순위가 바뀌는 것들이 어떤 종목들인지 추이를 계속 지켜보겠습니다.
감사합니다. 다음 편 개별종목 빅테크 편에서 다시 뵙겠습니다. 좋아요 구독 눌러주세요.

 

내가 그때 tqqq 말고 땡땡을 샀더라면(2).xlsx

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